随机过程及其在金融领域中的应用 [随机过程及对数学金融的应用]

　　Jiro Akahori Ritsumeikan University, 　　Japan 　　Shigeyoshi Ogawa Ritsumeikan University,
　　Japan
　　Shinzo Watanabe Ritsumeikan University,
　　Japan Eds
　　Stochastic Processesand
　　Applications to Mathematical
　　Finance
　　2006,217pp.
　　Hardcover USD88.00
　　ISBN 981-256-519-1
　　
　　本书是２００５年３月３－６日在日本Ｒｉｔｓｕｍｅｉｋａｎ大学举行的第５届“随机过程及对数学金融的应用” 国际学术会议的论文集。该会议始于２００１年，每年１次，本次会议邀集了一些国际著名学者及日本数学金融界的几个新秀就随机过程及随机分析在金融数学中的一些应用作了综合讲演，涉及一些中心问题和前沿课题。
　　全书收论文７篇，论文作者和内容如下： （１） Ｅ．Ｂａｒｕｃｃｉ等人给出了易变性的非参数估计的调和分析方法，包括理论和应用两个方面； （２） Ｔ．Ｒ．Ｂｉ�ｅｌｅｃｋｉ等借助另一种数学方法给出总体意外违约模型中信用防范策略； （３） Ａ．Ｋｏｈａｔｓｕ－Ｈｉｄａ和Ａ．Ｓｕｌｅｍ研究了大贸易圈模型；（４） Ｙ．Ｍｉｙａｈａｒａ综述了报价模型及相关问题；（５） Ｍ．Ｙａｍａｚａｔｏ给出Γ过程的讲座；（６）Ｈ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ等，“由指标α的对称稳定过程导致的随机微分方程”； （７） Ｓ．Ｗａｔａｎａｂｅ的“鞅表示定理与混沌表示”。
　　本书可供金融数学研究人员、研究生及有关科技人员阅读。
　　朱尧辰，研究员
　　（中国科学院应用数学研究所）
　　Zhu Yaochen,Professor
　　(Institute of Applied Mathematics,the Chinese Academy of Sciences)