[计量经济学分布滞后模型]计量经济学滞后一期模型

一、数据选取

某地区制造行业统计资料 单位：亿元

表1

二、阿尔蒙法

分布滞后期确定

图中第一栏是y与x各滞后相关系数的可以看出，库存额与当年及前三年的销售额相关。因此可以设：

yb0xtb1xt1b2xt2b3xt3ut假

定

bi

可以由一个二次多项式逼近。

2.阿尔萌发估计模型直接求法 命令式

ˆ91521.261yZ0T0.134Z1T0.545Z2T

2.方程式

ˆ91521.261yZ0T0.134Z1T0.545Z2T

t

2

4.096.65

2

0.7943.115DW2.172

R0.9970.996F1071

还原后的分布滞后模型为：

ˆ91520.5825xt1.261xt10.85xt20.65xt3yt

4.093.44

3.直接求模型

6.654.922.71

X X(-2 ) X(-3)系数不过关。概率不好 对比上一个模型，系数检验不显著 三、滞后期阿尔蒙模型调整

：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)

四期

五期

四期变为负的·不可取

对比过后直接求的效果不如逼近好，最后选择滞后四期

ˆ8401y.50.7919xt1.0488xt10.8487xt20.1917xt30.9223xtt

4.097.22

11.24

6.55

2.94

4.68

四/阿尔蒙估计模型手

工模拟过程

1. 做新变量Z0 ,Z1,Z2 建立新序列

2.回归方程

ˆ91520.58Z0t1.22Z1t0.545Z2tyt

4.093.44

2.41

3.115

F1071

R20.997,

模型显著 3.返回原方程 设原估计方程为

20.996,

DW2.172,

ˆˆˆˆˆˆyb0xtb1xt1b2xt2b3xt3

由上一个方程有：

ˆ2 -0.545 ˆ1 1.22 aˆ00.58 aa

根据almon变换原理

ˆaˆ00.58 b0

ˆaˆ0aˆ1aˆ20.581.220.5451.265b1

ˆaˆ02aˆ14aˆ20.85 b2

ˆaˆ03aˆ19aˆ20.65 b3

原模型

ˆ91520.58xt1.265xt10.85xt20.65xt3y

五、不同权重的模型 1.建立不同权重变量

Z3=x+（1/2）*x(-1)+（1/4）*x(-2)+（1/8）*x(-3)

Z4=（1/4）*x+（1/2）*x(-1)+（2/3）*x(-2)+（1/4）x(-3) Z5=（1/4）*x+（1/4）*x(-1)+（1/4）*x(-2)+（1/4）*x(-3) Z6=（1/2）*x+（2/3）*x(-1)+（1/4）*x(-2)+（1/8）*x(-3) 2. 四个回归方程对比

ˆ10393y.781.379z6

t

24.54244.530.993DW1.453R0.994F1983.302

ˆ10393y.780.69xt0.92xt10.345xt20.172xt3

R20.99420.993DW1.453F1983.302AIC18.33 通过对比选择第四个模型

数据对比误差比阿尔蒙估计模型要大一些，所以最后选择阿尔蒙模型