[Monte-Carlo方法在科研项目定量风险分析中的应用]科研项目风险分析

　　摘要： 定量分析风险对项目目标的影响、量化评估达成项目目标的可能性是有效规划风险应对措施并有效控制风险的重要手段。论文从风险控制的视角出发，在对常用的几种定量分析方法比较的基础上，选用Monte-Carlo方法进行项目定量风险分析。依据Monte-Carlo方法进行多次重复抽样试验，获得足够精确的近似结果对项目目标进行有效的预测。同时以实例介绍了此方法在科研项目实际定量风险分析的具体应用。
　　Abstract: Quantitative analysis of the impact of risks on project objectives, quantitative assessment of the possibility to achieve the project objectives is important means to make effective risk response planning and control risk effectively. Paper from the perspective of risk control, based on comparison of several commonly used methods in the quantitative analysis, we choose the Monte-Carlo method to implement quantitative risk analysis. Monte-Carlo method based on repeated sampling test, to obtain sufficiently accurate approximation results for effective prediction the project objectives. This example describes the same method to research the actual quantitative risk analysis in the specific application.
　　关键词： 项目管理；风险管理；定量分析；蒙特卡罗
　　Key words: project management；risk management；quantitative risk analysis；Monte-Carlo
　　中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2012）24-0074-03
　　0 引言
　　风险是一种不确定的事件或条件，一旦发生，会对至少一个项目目标造成影响，如范围、进度、成本和质量。[1]为了保证项目目标的达成，项目管理团队和组织内全员应致力于在整个项目期间积极、持续地开展风险管理。完善的风险管理需要定义风险管理策略，在事件或问题发生之前就识别出潜在的问题，通过对风险进行分析策划风险处理措施，在项目或产品生命周期全过程中一旦需要就启动风险处理措施以缓解对目标实现的不利影响。如果不积极进行风险管理，实际发生的风险就可能给项目造成严重影响，甚至导致项目失败。
　　科研项目的成果多为知识产品，较其他生产建造项目具有更大的不确定性，这就意味着更多的风险。同时科研项目往往有着更严格的经费限制，在项目风险管理和应急储备方面的可支配成本也有限。这使得科研项目必须更加重视项目的风险管理，且需要尽可能精确的分析风险的影响程度，这样才能将精力和资源都投入到风险清单中优先级最高的风险，进而提高项目管理的有效性。
　　国内对风险管理的理论研究和实践运用起步较晚，风险管理的整体水平与欧美发达国家有较大差距，尤其缺少灵活运用定量风险分析方法的能力。本文介绍几种常见的定量风险分析的方法，并以Monte-Carlo方法为例在实际项目中进行风险定量分析。
　　1 科研项目中的定量风险分析
　　1.1 科研项目中的风险管理[1] 业界通用的风险管理模型很多,相比较而言美国项目管理协会（PMI）所提出的项目管理知识体系（PMBOK）中的风险管理知识领域最为系统和全面。基于该理论的风险管理通常采取以下步骤（图1）。
　　作为风险管理流程的重要组成部分，图1中各个活动的主要目的如下：
　　①规划风险管理：在这个阶段制定项目风险管理计划，定义如何实施项目风险管理活动，为各个活动安排充足的资源和时间，为风险管理奠定一个共同认可的基础。②识别风险：在项目的全生命周期中识别潜在风险，分析引起风险的主要因素以及风险可能引起的后果，并采用统一的格式将这些的特征记录下来。③实施定性风险分析：评估已识别的风险的发生概率和影响程度，对风险进行优先级排序。④实施定量风险分析：针对定性风险分析中发现的对项目目标存在重大影响的风险进行定量分析，通过量化的方法评估出每个风险对项目目标的影响。⑤规划风险应对：根据风险的定性分析和定量分析结果来制定风险应对措施，并为风险应对措施分配责任人和所需资源。⑥监控风险：执行风险应对措施，并持续跟踪已经识别的风险以判断监测风险处理措施是否有效，并识别衍生风险和次生风险。
　　1.2 定量风险分析 通过定性风险分析得到了风险对项目目标影响的级别，但是仍需要定量的分析风险对项目目标的影响。这是因为只有量化风险的影响程度才能达到以下目标：[2]
　　①根据影响的大小重新排列风险，识别出最需要关注的风险；②提供足够的信息以决定需要提供多少资源用于风险应对；③根据风险的影响值计算达到特定项目目标的概率；④根据风险值合理的调整项目的范围、成本预算或进度安排；⑤在遇到多方案选择时，也能够计算出风险的收益，以帮助进行正确的决策。
　　为了量化风险的影响程度，首先需要收集和整理大量的数据、信息和资料，然后进行正规的分析，例如风险的影响和会造成的损失、风险的概率分布等，通过综合评估得到风险的对项目目标影响的大小。这个大小以量化数据体现，而不是仅仅停留在定性风险分析中的风险影响程度“高、中、低”的级别。[3]