发展科技保险对实现行业双赢的研究_保险双赢是什么意思
摘要：科技保险是将高科技行业与保险业相结合的又一途径，本文用实证的方法分析了科技进步与保险业发展的相互关系，证实了大力发展科技保险对促进这两个行业的发展以及经济增长具有重要意义，并提出了相关政策建议。
关键词：科技保险；格兰杰检验；协整检验；脉冲分析
[中图分类号]G322.7;D67 [文献标识码]A [文章编号]1009-9646（2012）8-0073-02
一、文献综述
关于科技进步与保险发展之间的关系，理论界做的研究不是很多。吴祥佑（2007）认为科技快速发展、高新技术产业对于转移风险的需要推动了近年来保险业的迅猛发展。而保险业通过提供保险，转移分散科技风险，也支持了科技产业的快速发展。两个行业间形成了相互促进、共同发展的格局[1]。刘波（2008）认为科技进步是重要源泉与动力，为保险业的发展提供了新的空间。保险业也不断地利用高新技术成果来提高风险管理能力使得保险业盈利能力显著增强。就现有文献来看，国内学者都是从二者关系的理论层面去探究，本文拟在此基础上，通过实证分析，进一步研究科技进步与保险公司发展的关系。[2]
二、实证分析
为研究科技进步与保险公司发展的关系，本文选用研究与实验内部经费支出（R&D）和专利申请授权量（ZLSQ）作为衡量科技进步的指标，保险公司发展则选用保险公司保费收入增长率（BF）为指标。同时，鉴于经济意义和数据的可得性，本文以1995-2010年的数据作为研究对象，探究科技进步与保险公司发展之间相互影响的关系。本文采用的各指标增长率数据均由《中国科技统计年鉴》和《中国统计年鉴》原始数据基础上计算得出。
1.时间序列的单位根检验。本文采用基于残差的ADF（Augmented Dickey-Fuller test）检验方法对1995—2010年的时间序列数据进行平稳性检验，变量的平稳性检验结果如表1所示。
表1
由表1看出，BF、ZLSQ、RD均是非平稳时间序列，经一阶差分后均显平稳性，为一阶单整序列。BF、ZLSQ、RD均通过平稳性检验，满足存在协整关系的前提条件。
2.协整检验。协整检验主要是判断变量间是否存在长期的均衡关系，鉴于本文涉及多个变量，故采用Johansen方法进行协整检验，结果证明变量之间存在如下协整关系：
BF=0.06868 ZLSQ-0.06175 RD
因此各变量之间存在长期稳定的关系，我们采用VAR模型对他们之间的相互关系进行进一步分析[3]。
3.格兰杰因果检验。利用Eviews6.0对RD、ZLSQ、BF三个变量进行格兰杰因果检验，需要构建如下的检验回归方程：
其中c，t为常数项，u，t和 ，t为随机误差项，n为最大滞后期数。根据上述方程组，其相关检验结果如表2所示。
表2
从表4的分析结果可知，在5%的显著性水平上，BF不是RD与ZLSQ的格兰杰原因，而RD与ZLSQ都是BF的格兰杰原因。这说明研究与实验发展内部支出增长率和有效专利申请数量增长率的增加是保险公司保费收入增长率增加的原因，而保险公司保费收入增长率的增长没有促进研究与实验发展内部支出增长率的增加，对有效专利申请数量增长率的增加也没有明显拉动作用。
4.基于VAR的脉冲响应函数
图1 图2
从图1可以看出，专利申请授权量的增加立即对保险公司保费收入增长率的增加作出了响应，且由负到正，在第3期达到最大（0.5左右）。第4.5期左右转为负值，并且在第5期与第6期中间位置达到最小值。之后到第7期，其响应逐渐趋于平稳。从总体趋势上看，有效专利申请数量增长率的增加对保险公司保费收入增长率增加的影响有较大波动，但后期其影响趋于平稳。图2中，研究与实验发展内部支出增长率的增加立即对保险公司保费收入增长率的增加作出了响应，第2期的响应大约为-0.2，直到4.5期左右响应才由负向转为正向，并且逐渐趋近于零，说明研究与实验发展内部支出增长率的增加对保险公司保费收入增长率的增加的响应趋于稳定。
二、结论与建议
从上面的分析可以看出，科技行业的快速发展也为保险业的发展提供了机会，促进了保险业不断开展新的业务；而保险公司通过对科技风险的评估、跟踪、监督等，促使科技企业不断规范创新活动，提高创新成功率。针对科技保险这一新兴险种，笔者提出以下建议：
1.政府层面。作为一种准公共产品，科技保险的发展必须坚持政府引导语市场推动相结合。政府要加大宣传力度，建立科技保险试点，进而推广到全国。同时，要营造良好的政策环境，健全相关法律法规。另外，针对参保企业，可以适当降其低进行补贴的认证要求，使更多的中小高新技术企业参与到科技保险中来。
2.高新企业层面。高新技术企业应该拼弃传统思想，学习全新的风险管理理念，认识到科技保险是一种事前风险融资手段，对企业的发展具有保障作用。企业要把科技保险引进到科研风险管理中来，客服资金等困难，主动防范风险，积极参与，并结合自身需求投保合适的险种。
3.保险业层面。针对科技保险的特殊性，保险公司应该对保险产品进行创新。而针对投保科技保险的企业可能出现的道德风险要进行承保模式的创新。此外，大量科技保险业务必定存在风险的积累，为避免突如其来的巨额赔付带来的冲击，保险公司有必要采取一些措施来规避风险，包括与国外大的保险公司以及再保险公司合作外，还可以尝试推出科技保险风险证券化产品等。
[1]吴祥佑.科技进步与保险发展关系探析[J].重庆工商大学学报，2007，（4）：20-23.
[2]刘波.科技进步对保险业发展的推动作用研究[D].太原：山西大学，2008，（6）.
[3]高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].北京：清华大学出版社，2009.
李慧莹（1988－）女，四川苍溪人,四川大学经济学院金融学硕士，研究方向：保险学研究。