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　　金融危机让我们直面残酷，那么，如何能对银行的各类风险做到提前预警? 　　美国金融危机让我们见识了金融市场的瞬息万变及残酷现实。即使是资产上千亿的银行也有可能破产。那么，如何能对银行的各类风险做到提前预警，如何及早防范银行风险避免出现大规模的银行倒闭?
　　银行风险早期预警的一个前提是银行风险在一定程度上是可以预测的。虽然每一例银行出现问题的原因都不完全相同，但最后都会表现在银行指标的变化上。
　　早期风险识别要求预警信号的发出具有一定的提前期。如果提前期太短，就可能来不及应对风险的爆发、失去最佳的纠偏时机；但预警时间水平越长，可靠性越低。因此，预警技术、方法的选择，一般采用短期预警与中长期预警结合的办法。
　　短期预警主要对银行发生降级的概率进行预警。中长期预警对银行未来中长期风险进行趋势判断。同时也可以按照银行规模进行同质同类分析。规模不同的银行表现出不同的风险特征，通过区分银行的不同规模，把握风险重点，提高预警的针对性和准确性。再次，可以按照风险的不同类别区分风险源。最后，全面分析典型银行，通过运用各类分析方法，便于监管者对这些机构进行充分的评价。
　　通过以上各种方法的使用，对单一机构进行报警次数标识，报警数量越多说明警度越高，从而获得单一机构未来状况的总体判断。单一预警方法不可能发现所有问题，各种方法产生的预警机构名单的并集是预警最大机构边界。
　　另外，银行风险预警系统工作重点不在于对银行当期风险状况的度量和评价，而在于预测未来可能将银行置于不利境况的潜在风险。实践证明，对于银行危机而言，风险的预测与预防要比危机的事后处理更为有效。借助风险预警系统，监管当局能在银行稳健性(脆弱性)发生重大转折前及时进行监管干预，从而最大限度避免银行危机的发生。
　　
　　银行风险预警目标设定
　　
　　银行风险早期预警有助于风险管理人员对银行风险未来走向的判断，并提供出前瞻性的信息。对于不同的目标使用的方法技术是不同的。
　　结合国外实践经验，系统设定了五大预警目标：银行脆弱性的方向转变、监管评级的降级识别、银行的未来破产概率、面对外部压力的承受力、银行清偿性危机。针对不同的预警目标可以选择不同的预警方法或不同的风险指标体系。
　　
　　风险预警指标设计
　　
　　预警指标是根据预警目标而设计的，并考虑预警方法的选择，预警指标分为两类，一类是先行指标，另一类是脆弱指标。
　　先行指标反映风险早期预警信号性信息，但这些指标预报银行问题时并非同步发出警报，发出信号的指标数量往往逐步增多，即表现为扩散特征。同时，先行指标的预警时间水平较长，准确性往往较低，需要对大量先行指标的趋势观察，而且只需对指标进行简单的二值判断。脆弱性指标反映银行短期风险状况，从时间上讲属于同步指标。脆弱性指标以监管评级降级为预警目标，反映银行的短期风险状况。
　　根据国内外银行风险预警的研究理论和具体实践，分别选择24个先行指标和23个脆弱性指标作为银行各个方面风险的分别度量，并根据国际通行标准和以往银行监管的经验确定出这些风险指标的临界值。
　　通常先行指标的权重是等同的，即他们的权重都是1，而脆弱性指标的权重是根据商业银行监管评级指标中的权重，并通过相关显著性检验来确定最优值。
　　然后分别采用合成指数模型、扩散指数模型、降级距离指数模型和百分位排序模型四种方法对相应的指标进行计算，按照不同的风险预警目标得到不同方向上的银行风险状态，对于那些超过预警值的银行做出了不同风险方向下的预警。
　　临界值的选定对于预警信号的准确发出具有关键作用，关系到预警信号是否发出，以及发出预警信号的多少。临界值的设定，主要参照国内外的法律法规，以及行业内的经验数据，同时利用数理统计技术，使信号噪音比达到最小。
　　
　　预警模型方法
　　
　　预警模型及方法的选择主要考虑预警的目标和预警指标，以及技术上的可行性、实践效果的好坏，按照预警的目的和时间，预警系统设计了4种预警模型方袄，即扩散指数法、合成指数法、百分位排序法和降级距离法。后三者使用脆弱指标，对银行的降级进行预警；扩散指数法和百分位排序法使用先行指标，对银行的脆弱性方向转变进行判断。
　　通常来说，预警模型是一种经验研究，需要借助大量样本数据进行检查和修正，如果没有大量的历史数据积累，预警方法的选择就受到很大限制，因此，预警模型初期主要采用少依赖样本的预警方法，系统参数和指标也主要通过经验法设定，目的是先建立预警初步的应用平台。通过这一平台不断研发新的模型、检验模型的预警有效性、优选预警指标、计算最优预警临界值等，使预警系统在实践中逐步完善。
　　
　　产生预警信号
　　
　　由于预警方法的多样性，产生的预警信号将组成预警组合，通过标准的输出方式，对银行机构潜在风险状况做出标识，供监管人员使用。
　　我们将未预警机构分为正常机构和关注机构。关注机构属于没有发出预警信号，但预警指数正在迅速变差，接近触警线的机构。同时，将预警风险严重程度分为3个档次，即触警、中警和重警，风险严重程度渐次升高。由于预警方法多样，各类预警方法所对应的警度区间的划分界限也就不相同，需要各自单独确定。
　　
　　预警系统架构
　　
　　银行风险早期预警系统是一个典型的三层(展现层、业务逻辑层、数据层)架构布局，细分起来又可以分为分析展现层、功能服务层、知识管理层、基础服务层和数据存储层(如图1)。
　　
　　上述实现的银行风险早期预警系统可以有效地针对风险监管的不同要求，从不同角度描述银行面临的风险状态，这不仅对于银行监管部门有的放矢地进行银行运行约束，提出合理有效的整改措施有着重要的作用，也对银行自身发现可能潜伏的风险有着积极的意义。
　　预警系统为监管当局快速识别潜在的高风险银行群体提供了实用的工具。通过对众多银行进行全景式的“扫描”，预警系统能够在短时间内将潜在高风险银行与低风险银行区分开来。
　　中国金融机构能否在此次全球金融危机中独善其身?中资银行如何持续提高盈利能力和风险应对能力?这将是一个不断完善的过程。伴随不断成熟的风险模型理论以及计算机系统发展，中国的银行业也将逐步建立起更为规范完善的计算机网络化的风险管理体系。