风险溢价【最优性与风险】

　　数理金融学是应用数学的一个分支,它采用随机分析、随机最优控制、倒向随机微分方程、非线性分析、分形几何等现代数学工具对金融问题进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析,以发现金融的内在规律解释金融问题,并用以指导实践。
　　该书的主题是关于随机最优化问题和各种风险的数学问题。收录了14篇论文,反映了数理金融的最前沿理论。l.S.Biagini等,关于Namioka-Klee定理的扩展和风险度量的Fatou性质;2.A.Chemy等,关于鞅秩的确定分布;3.F.Delbean,效用函数的可微性;4.c.Frei等,在一般半鞅模型中的指数效用无差别估价;5.A.Gordon等,一个无限多层级的四值有界鞅的期望交集个数;6.M.Jeanblanc等,沉浸形式的财产和信贷风险建模;7.C.Klup-pelberg等,幂级数效用函数的具有有界风险的最优消费和投资组合;8.V.Y.Kra-sin等,关于比较定理及其在金融中的应用;9.R.Liptser,在随机环境中的泛函中心极限定理(FCLT)的案例;10.Y.Mishu-ra等,在有限区间上进行财产交换的最佳时间;11.M.Rdsonyi,基于交易成本修正的套利理论;12.A.N.Shiryaev等,(针对离散时间类型的)线性和非线性广义贝叶斯混沌问题;13.L.Stettner,交易成本长期增长的最优投资组合;14.E.Valkeila,关于几何分形布朗运动的逼近理论,
　　Yuri Kavanov是一位数学家、金融学家,是该领域公认的最优秀的专家之一。他做出许多一流的研究工作,对该领域的发展具有重要贡献。该书是30多位概率论与金融数学领域的学者为了庆祝这位杰出专家60岁生日而编写的论文集。
　　阅读该书需要具备较好的数学基础(例如随机过程、泛函分析、随机微分方程、最优化理论等)。本书是数理金融学及其相关领域的研究人员了解前沿理论和学科发展趋势的参考资料。