【浅谈风险决策中如何有效应用概率】 风险型决策案例分析

　　 [摘要] 随着社会经济的不断发展,企业决策和风险预估越来越重要,概率统计为企业的风险决策提供了有效的依据。一个事件会出现的几率就是衡量整个事件风险大小的基础,这个事件出现的几率离期望值越接近,就越能够准确地预测到事件的风险程度,从而做出正确的决策判断。
　　[关键词] 经济预测 风险决策 概率统计 期望值
　　
　　近几年来,全球经济存在着诸多不确定因素,我国经济也面临严峻的风险,企业的生存发展面临着巨大的考验。企业要想在激烈的竞争环境下生存壮大,必须不断强化概率统计在企业决策中应用,并对其进行分析,有效提高企业的经济效益和管理水平。
　　一、风险决策概率的应用
　　风险就是指未来的不确定性,它对于企业而言就是损失发生的可能性。企业投资一笔资金,开发一个项目或者生产一个产品,但它在未来所能产生的经济效益或者投资回报是不确定的,有可能在客观环境、技术水平、经营理念、投资方向等各个环节上遇到挫折、发生损失的可能性。风险决策是指一个事件存在一定的不可控制因素,并且事件的结果会根据这些因素的变化出现不同结果的可能性,要冒一定风险进行的决策。为了能够不断降低投资风险,投资人在作出决定前,往往会采集信息,并对其进行加工处理,找出其中的关联,概率统计就是解决这些问题的办法。
　　二、风险决策中的概率应用方法
　　一个事件出现的几率是衡量该事件风险大小的基础,几率值离公司的期望值越接近,就越能够准确的预测到事件的风险程度,为公司投资决策提供参考依据。但是我们并不能单纯的以期望值的高低来作为判断标准,因为它通常是不充分的,收益的期望值所反映的只是一种平均的趋势,我们在进行决策的时候还应充分考虑到其离散的程度。再计算变异系数,帮助我们进行判断。
　　1.概率统计在质量控制方面的应用
　　在数学中,我们把需要进行质量检查而收集的样品中有不合格产品出现所占的比率情况,称之为该事件发生的频率,如何才能让这一比率更加的接近于客观事实,更真实的反映该批次产品的合格率?我们以下面一个例子进行分析说明概率的应用。
　　以花生牛奶产品为例,每生产完10000瓶,进行一次抽检,规定合格批次中的问题产品要控制在10瓶内(即千分之一的概率),否则,产品就是不合格。每次抽检10瓶,若在抽检的10瓶中发现有4瓶是有质量问题的(不合格概率为百分之四十),则就有理由怀疑该批次产品的合格率。
　　2.概率在公司决策中的应用
　　企业在作出一项重大的决策时,其方法与企业的惯有准则有着直接的关系。其中期望值准则是惯用的一种准则。期望值准则的计算方法:根据收支明细计算每一方案的期望值,从中选择一项最佳方案。
　　我们再以花生牛奶为例,假设公司准备推出一款新的市场推广方案,有在电视台投放广告和有奖销售两种方法可供选择。通过市场调查两种方案的可行性数据如表1所示,两种方案显然都存在着一定的不确定性,我们根据公司期望值进行计算,通过在电视台投放广告可每月增加E(X) = 4%×4+ 32%×10+ 38%×14+18%×18+8%×21=13.6(万瓶)的销量,而有奖销售则每月可增加E(X) = 20%×2+20%×8+20%×15+20%×22+20%×25=14.4(万瓶)的销量,从这个数据上显示,明显的有奖销售方法更为有利。
　　但是,在实际决策中,企业却往往会选择通过插播电视广告的促销手段来达到提升销量的目的,这是因为通过电视广告增加的销售量的88%的概率集中于10万到18万,这个数值更接近于公司13.6万的期望值,而接近于有奖促销期望值14.4万的销售量集中于8万到22万,这个数值出现的规律为60%,还有28%的可能性会出现每月增加2万销售量的可能,相较于有奖促销,投放电视广告的投资风险明显小的多,还可以提高公司知名度和受欢迎度,更多的抢占市场份额。
　　三、概率统计在风险决策中的应用
　　投资者冒险投资的报酬超过无风险所获得的报酬的部分就是投资风险价值。投资风险程度和投资风险价值成正比关系。投资风险程度就是指我们现金(广义上的)的实际流量和预期流量之间的差异程度。现金的流入与流出的差额就是现金的净流量。现金的流入是指所投资的项目在周期内的流入量,主要是指营业收入、其他收入。现金的流出是指所投资的项目在周期内为该项目所支付的现金量包括投资及营业成本等。
　　1.对所需的成本进行预测
　　我们要想以最小的成本代价获得最大的利益,又要保障安全,只有使用科学、正确的决策。我们可以用概率统计学的知识来对风险进行分析评估以得到风险决策。
　　2.对贷款的回收率进行预测
　　通常情况下,我们把事物分为定型和不定型状态。这两种状态在经过了无数次的转移后已经形成了各自的转移概率矩阵,我们可以通过运用这种转移概率矩阵来和金融机构中的各种贷款的金额的向量进行乘积,通过乘积的结果来预测这些贷款可以收回的金额以及不可以收回的金额。如某商业贷款按时间的长短分1年内、1年～5年内、5年以上三种贷款方式。现在其1年可以收回20%,剩余则转成1年～5年内;1年～5年内能收回50%,剩余则转成5年以上;5年以上能收回90%,剩余不能收回。假定三种贷款额度分别为:400万元、300万元、300万元。将一年内的贷款定为状态“1”,将1年～5年内的贷款定为状态“2”,将5年以上定为状态“3”,将5年以上能收回的部分定为状态“4”,把不能收回部分定为状态“5”。运用马尔柯夫预测法,经定型和不定型状态转移,最后同三种贷款金额相乘。可预测能收回9万元,剩余61万元不能收回
　　3.对工期进行预测
　　对风险型决策的决策分析通常分为先验分析、后验分析。一般只要补充信息准确,后验分析所得结论更可靠。如某公司拟对河流截流施工工期作出决策。方案有三种:分别在8、9、10月进行施工。假设影响施工因素是天气。8、9月份天气好,将在月底截流,提前工期,分别比10月份施工多得利润1000万元、800万元;若坏天气则比10月份分别增加500万元、300万元的损失。10月份可以保证截流。据经验,8、9月份好天气可能性0.7,坏天气可能性0.3。公司拟向气象站购买气象预报的资料。该气象站预报好、坏天气的准确率分别为0.9,0.7。
　　三种方案的期望值分别为:
　　E(Q(a1))=0.7×1000+0.3(-500)=550(万元),
　　E(Q(a2))=0.7×800+0.3(-300)=470(万元),
　　E(Q(a3))=0(万元),
　　按照期望值准则,我们发现方案a1(在8月进行施工)为最优。
　　参考文献:
　　[1]陈丽,许艳芳.概率统计理论在风险决策中的应用[J].长春理工大学学报(高教版),2009,(2).
　　[2]李富江.概率统计在管理决策中的应用[J].中国乡镇企业会计.
　　[3]祁红光.浅谈概率统计在决策优化中的应用[J].沙洋师范高等专科学校学报,2005,(5).